主題：從配對(duì)建模到最優(yōu)執(zhí)行：量化交易中的數(shù)學(xué)策略剖析
內(nèi)容簡(jiǎn)介：本報(bào)告聚焦量化交易中的資產(chǎn)最優(yōu)配對(duì)與算法交易中的VWAP/TWAP策略。前者通過(guò)隨機(jī)最優(yōu)控制理論研究均值——方差框架下的資產(chǎn)配置策略；后者則以智能拆單算法，通過(guò)策略組合來(lái)優(yōu)化大額訂單執(zhí)行路徑，降低滑點(diǎn)與沖擊成本。
主講人簡(jiǎn)介：張驊月，女，理學(xué)博士，南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院副教授、碩士研究生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ?，行為金融，量化交易以及隨機(jī)最優(yōu)控制在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域中的應(yīng)用。研究成果主要發(fā)表在Insurance: Mathematics and Economics，Mathematical Methods of Operations Research, Quantitative Finance等的國(guó)際高水平期刊上。曾在IME國(guó)際會(huì)議、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際會(huì)議、金融工程年會(huì)暨“金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際論壇"等國(guó)際會(huì)議進(jìn)行論文匯報(bào)，得到同行的一致好評(píng)。出版著作《MATLAB與金融實(shí)驗(yàn)》、譯著《結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品手冊(cè)第二卷》。曾主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，天津市橫向研究項(xiàng)目和南開(kāi)大學(xué)校內(nèi)研究項(xiàng)目，參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目若干項(xiàng)。2013年度獲天津市“131”創(chuàng)新型人才培養(yǎng)工程三層次人選，2015年被授予民進(jìn)市級(jí)“社會(huì)服務(wù)先進(jìn)個(gè)人”，曾獲第七屆高等教育天津市級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、第八屆高等教育天津市級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)、南開(kāi)大學(xué)社會(huì)科學(xué)研究獎(jiǎng)等。自2009年擔(dān)任碩士研究生指導(dǎo)教師以來(lái)，取得了良好的指導(dǎo)效果。培養(yǎng)碩士研究生50余人，多人次獲南開(kāi)大學(xué)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文和優(yōu)秀本科畢業(yè)論文獎(jiǎng)項(xiàng)。
講座時(shí)間：2025年5月14日14:00-16:00
講座地點(diǎn)：理學(xué)院1-806會(huì)議室
辦事大廳